Backtesting استراتيجية للتجارة


Backtesting استراتيجية للتجارة أمر إيف تحليل السلاسل الزمنية وتطبيقاتها: مع أمثلة R (الوثاب النصوص في الإحصاء) لمساعدتي حتى السلاسل الزمنية في منحنى التعلم R. حتى الآن ما شاهدته أنها تبدو جيدة. المؤلف لديه صفحة جيدة مع القضايا في سلسلة R والوقت. الكتاب يجب أن تصل بحلول نهاية الأسبوع. في غضون ذلك، جئت عبر استراتيجية التداول أثناء قراءة مقال تقدم على جون Mauldins أكثر من خدمة بلدي الكتف (التي أوصى). كان جوهر أنه في السوق الهابطة التي بدأت مع انهيار فقاعة التكنولوجيا، وهي استراتيجية الرهان على الارتداد متوسط ​​من SP500 عوائد كبيرة. وبطبيعة الحال كنت أرغب في اختبار. يرجى ملاحظة، وأنا لا توصي أي شيء يتبع. تقوم بأداء واجبك والتحدث مع أحد متخصصي الاستثمار إذا كان لديك أسئلة. وتتمثل الاستراتيجية في الدخول شراء على SP500 عند إغلاق السوق في مدة أقصاها خلال 3 أيام السابقة. عكس تجارة والذهاب طويلا عند إغلاق السوق في الحد الأدنى على مدى 3 أيام سابقة. صناديق الاستثمار المتداولة تجعل هذه الاستراتيجية سهلة نسبيا للتجارة. سوف SPY تكون سيارتنا لكونها فترة طويلة SP500 وSH ستكون سيارتنا للذهاب قصيرة. بدأ التداول في 2006/06/21 وSH. ونحن نركز backtesting لدينا من تلك النقطة حتى الآن. باستخدام importSeries () وظيفة أنشأنا في السابق، وعلى كل القيم SPY وSH. ل= 2012-01-14 " من = 2006-06-21 "

Comments